Duchovny je u spomenutom intervjuu priznao da je bio zaljubljen u svoju učiteljicu u prvom razredu osnovne škole te da je stalno tražio neki izgovor da ga ona dotakne što naziva svojim prvim susretom sa seksualnošću. Štoviše, Duchovny vjeruje da su njegovi seksualni apetiti rasli što je više bježao od stvarnog svijeta, jer seks smatra bijegom od surove stvarnosti. 'Kroz seks zaboravljam na sve pa čak i na sebe', izjavio je Duchovny u tom intervjuu. Njegova ovisnost o seksu dovela je do ozbiljne bračne krize koju je ipak uspio prevladati zajedno sa suprugom, također glumicom, Teom Leoni. Da bi do kraja riješio svoju problem ovisnosti o seksu, prošle godine liječio se od ovisnosti.