Gaudio je do uspjeha karijere stigao 2004. kada je bio pobjednik French opena, a u finalu je preokretom (gubio 0-2 u setovima) svladao sunarodnjaka Guillerma Coriju.

On je u razgovoru za jednu radiopostaju pokušao odgovoriti na pitanje zašto su Roger Federer, Rafael Nadal i Novak Đoković toliko dobri.

'Koja je razlika između Nadala, Federera, Novaka i ostalih igrača? Drugačije udaraju lopticu? Svi je isto udaraju. Ipak, u najvažnijim trenucima u meču oni uspijevaju svladati pritisak, ali ne znam kako. I oni sigurno osjećaju pritisak i strah kao i svi ostali, ali u tim trenucima oni miču taj pritisak sa strane i igraju dobro', rekao je Gaudio i dodao:

'To je razlika između odličnih i velikih. Pobjede i porazi mijenjaju život. Toliko ste blizu ostvariti nešto za što ste radili čitav život i imate brojne misli u glavi. Strah od pobjede veći je od straha od poraza. Kada sam bio na poen od meča, jedino o čemu sam razmišljao je da ubacim lopticu u teren. Nisam ništa vidio, sve mi je bilo zamagljeno.'