Iako uvijek nasmijan i spreman za šalu, u privatnom je životu poznati voditelj Robert Knjaz 2000. godine proživio ono što niti jedan roditelj ne bi trebao. Njegova prva kći Antonija preminula je od karcinoma, a 17 godina kasnije voditelj je otkrio što je njemu i supruzi Zrinki tada pomoglo da se bol smanji
Na sam spomen imena Roberta Knjaza većini televizijskih gledatelja prva je asocijacija - uvijek spreman na šalu. Izrazito duhovit i kreativan, Knjaz je nedavno završio serijal 'Hrvatski velikani' koji se emitira na HTV-u.
U privatnom životu sretan je u braku sa Zrinkom, s kojom ima troje djece - 18-godišnjeg Emanuela, 15-godišnju Sunčicu i osmogodišnjeg Luku Eusebija. No mnogi se ne sjećaju da su Robert i Zrinka Knjaz imali još jedno dijete, kćer Antoniju, koja je 2000. godine umrla od karcinoma.
O najtežim trenucima u životu Knjaz je progovorio u velikom intervjuu za Jutarnji list. U njemu je otkrio kako mu je vjera najviše pomogla da savlada bol zbog gubitka kćeri. 'Tješio sam se da moramo biti zahvalni i na te dvije i pol godine koliko je bila s nama, i da čovjek nikad ne zna - veće i dublje Božje planove. Ali nije lako nositi se s takvim gubitkom', otkrio je Robert Knjaz te dodao: 'Optimist sam cijeli život i to me spašava, ali teško si je protumačiti zašto nevino dijete mora umrijeti.'
U borbi s tugom pomogla mu je i godina dana koju je proveo u Americi nakon što je dobio stipendiju za studij novinarstva, a supruga Zrinka te Emanuel i Sunčica otputovali su s njim. Knjaz je priznao da su se ondje još više povezali kao obitelj.
