Njihovo prijateljstvo traje još od 1997. godine, kada su punih sedam mjeseci snimali filmski hit 'Titanik'. Iako su u njemu bili ljubavnici, u stvarnom životu jedno prema drugome nikada nisu gajili te vrste simpatije
Kao Jack i Rose, snimajući filmski hit 'Titanik', bili su zaljubljeni preko ušiju, no u stvarnom životu Kate Winslet i Leonardo DiCaprio bili su isključivo, i još uvijek jesu, jako dobri i bliski prijatelji.
'Leo i ja proveli smo intenzivnih sedam mjeseci snimajući. Bili smo oboje jako mladi i, nasreću, nikada nismo gajili simpatije jedno prema drugom u tom smislu. Znam da to niste željeli čuti, ali to je zaista istina', otkrila je 41-godišnja Kate Winslet u svom posljednjem intervjuu, prisjećajući se snimanja 'Titanika' s godinu starijim kolegom.
Iako su proveli sate i sate snimajući, ali i odmarajući se od napornih scena, među njima, priznala je, nikada nije zaiskrilo. Sve od tada, pa do danas, traje njihovo prijateljstvo, koje oboje rado i često ističu.
'Jako smo bliski, a ponekad, kada nam dođe, čak znamo jedno drugome govoriti rečenice iz 'Titanika'. To nam je baš smiješno. Općenito, naši razgovori... Evo, posljednji koji smo vodili, ne smijem vam ni reći o čemu smo razgovarali, ali bio je toliko smiješan da me bolio trbuh od smijeha. Kad biste samo znali kakve gluposti jedno drugom govorimo', rekla je Winslet.