'Prije sedam godina imala sam prvi spoj s ovim nevjerojatnim muškarcem...i život mi se od tada zauvijek promijenio. Volim te J', napisala je Cox na vlastitom Instagram profilu ispod video isječka s fotografijama njihovih zajedničkih trenutaka, a među nekima se može ugledati i njezina 16- godišnja kćer Coco koju ima s bivšim suprugom, glumcem Davidom Arquetteom.

Cox i pjevač popularnog benda Snow Patrol zaručili su se šest mjeseci nakon što su počeli izlaziti, da bi zaruke prekinuli krajem 2015. godine. Međutim, u travnju 2016. godine dvojac se ponovno ujedinio, što su potvrdili poljupcem u londonskoj zračnoj luci Heathrow.

Zahvaljujući pandemiji virusa Covid-19, koja je uzela maha u ožujku, par je neko vrijeme bio razdvojen, no to ih nije spriječilo da McDaidov rođendan u srpnju proslave na daljinu.  'Prošla su 133 dana otkako smo posljednji put bili zajedno. Covid je sranje. Sretan rođendan J', izjavila je Cox u virtualnom spoju sa svojim partnerom čiji je dijelić objavila na Instagramu.

U listopadu 2018. godine, Cox je izjavila kako se osjeća kao da su ona i pjevač benda Snow Patrol već uplovili u bračnu luku, te da je u svom srcu udana žena. Na pitanje novinara jesu li vjenčani, McDaid je svojedobno izjavio kako vjenčanje imaju svako jutro kada se pogledaju.

'Moje misli uvijek su s njom. Ona je moja najbolja prijateljica i partnerica u svemu. Kada joj pišem pjesme, to je samo produžetak onoga što osjećam prema njoj', priznao je pjevač.